Банковский спад: Брюссель публикует новые правила капитала
Реестры европейского банковского сектора упали в эту среду на 1%, в день, когда Европейская комиссия приняла пересмотр банковских норм ЕС (Регламент требований к капиталу и Директива требований к капиталу). «Эти новые правила гарантируют, что банки ЕС станут более устойчивыми к потенциальным будущим экономическим потрясениям, а также будут способствовать восстановлению Европы после пандемии COVID-19 и переходу к климатической нейтральности», — говорится в заявлении.
Сегодняшний пакет завершает реализацию соглашения Базель III в ЕС. Это соглашение было достигнуто ЕС и его партнерами по G20 в Базельском комитете по банковскому надзору, чтобы сделать банки более устойчивыми к потенциальным экономическим потрясениям. Сегодняшние предложения знаменуют собой последний шаг в этой реформе банковских правил.
Обзор состоит из следующих законодательных элементов:
Далее мы расшифровываем заявление ЕС:
Внедрение Базель III: повышение устойчивости к экономическим потрясениям
Сегодняшний пакет точно реализует международное соглашение Базель III, принимая во внимание специфику банковского сектора ЕС, например, когда речь идет о ипотеке с низким уровнем риска. В частности, сегодняшнее предложение направлено на обеспечение того, чтобы «внутренние модели», используемые банками для расчета требований к капиталу, не недооценивали риски, тем самым обеспечивая достаточный капитал, необходимый для покрытия этих рисков. В свою очередь, это упростит сравнение основанных на риске коэффициентов капитала по банкам, восстановив доверие к этим коэффициентам и здоровью отрасли в целом.
Предложение направлено на повышение устойчивости без существенного увеличения требований к капиталу. Это ограничивает общее влияние на требования к капиталу до необходимого уровня, что будет поддерживать конкурентоспособность банковского сектора ЕС. Пакет также дополнительно снижает затраты на соблюдение нормативных требований, особенно для небольших банков, без ослабления пруденциальных стандартов.
Устойчивое развитие: вклад в переход к экологической безопасности
Повышение устойчивости банковского сектора к экологическим, социальным и управленческим рискам (ESG) является ключевым направлением Стратегии устойчивого финансирования Комиссии. Решающее значение имеет улучшение методов измерения и управления этими рисками банками, а также обеспечение того, чтобы рынки могли контролировать действия банков. Пруденциальное регулирование играет решающую роль в этом отношении.
Сегодняшнее предложение потребует от банков систематического выявления, раскрытия и управления рисками ESG в рамках управления рисками. Это включает в себя регулярное стресс-тестирование климата со стороны надзорных органов и банков. Надзорные органы должны оценивать риски ESG в рамках регулярных надзорных проверок. Все банки также должны раскрывать информацию о том, в какой степени они подвержены рискам ESG. Чтобы избежать чрезмерного административного бремени для небольших банков, правила раскрытия информации будут соразмерными.
Предлагаемые меры не только сделают банковский сектор более устойчивым, но и обеспечат учет банками соображений устойчивого развития.
Усиление надзора: обеспечение рационального управления банками ЕС и более надежная защита финансовой стабильности
Сегодняшний пакет мер предоставляет более мощные инструменты для надзорных органов, осуществляющих надзор за банками ЕС. Он устанавливает четкий, надежный и сбалансированный набор правил «соответствия и надлежащего поведения», в соответствии с которыми надзорные органы оценивают наличие у старших сотрудников необходимых навыков и знаний для управления банком.
Кроме того, в ответ на скандал с WireCard надзорные органы теперь будут располагать более совершенными инструментами для надзора за группами финансовых технологий, включая банковские дочерние компании. Этот расширенный набор инструментов обеспечит надежное и разумное управление банками ЕС.
В сегодняшнем обзоре также пропорционально рассматривается вопрос о создании филиалов банков третьих стран в ЕС. В настоящее время эти отрасли в основном подчиняются национальному законодательству, гармонизированному лишь в очень ограниченной степени. Пакет гармонизирует правила ЕС в этой области, что позволит надзорным органам лучше управлять рисками, связанными с этими организациями, которые в последние годы значительно увеличили свою активность в ЕС.